VS2010でSQL AzureからEntity Data Modelを生成する
若干、感じが悪いかなと思いつつ投稿。
VS2008では、.edmxファイルをSQL Azureから生成することはできませんが、VS2010であれば生成することができます。
以下は、VS2008への注意事項をMSDNライブラリから転載。
Visual Studio 2008 で実行している場合、Entity Framework は、.edmx ファイルおよび関連するクライアント クラスを SQL Azure データベースから作成できません。モデルおよびマッピング ファイルを生成するには、SQL Server のローカル インスタンスに接続する必要があります。ただし、モデル ファイルとマッピング ファイルが作成されれば、Entity Framework は SQL Azure データベースに接続するようになります。