一つのSQLクエリで、複数の行を追加するには、カンマでつなげればOKです。
SQL Server 2008では、次のようなクエリでOKです。
INSERT INTO Table ( C1, C2 ) VALUES ( Value1, Value2 ), ( Value1, Value2 )
一つのクエリで追加できる最大行は、1000行です。
ちなみに、SQL Server 2005では動作しないので、SQL Server 2005では次のような方法をとることになります。
INSERT INTO dbo.MyTable (C1, C2)
SELECT Value1, Value2
UNION ALL
SELECT Value1, Value2
UNION ALL
SELECT Value1, Value2